Forex Eisen Kondor

Condor ist eine Optionsstrategie, die für den Handel der Volatilität des Basiswerts angewendet werden kann. Diese Strategie könnte mit vier Optionen mit unterschiedlichen Streiks, aber das gleiche Ablaufprogramm umgesetzt werden. Wenn wir Geld verdienen wollen, wenn der Markt in einem Bereich ist, können wir lange Kondor Struktur. Durch den Verkauf in der Geldanruf mit niedrigeren Streik, Kauf einer anderen in der Geld-Anruf mit einem noch niedrigeren Streik, Verkauf aus dem Geld-Anruf mit höherem Streik und Kauf eines anderen aus dem Geld-Anruf mit noch höheren Streik. Condor kann auch durch Put-Optionen strukturiert werden. Dies ist eine Debit-Strategie und der Verlust beschränkt sich auf die Nettoprämie bezahlt. Der maximale Gewinn ist ebenfalls begrenzt und tritt auf, wenn der zugrunde liegende Vermögenswert zwischen den beiden mittleren Streiks liegt. PampL bei Verfall Die Spiegelstrategie wird als kurzer Kondor bezeichnet und sollte angewendet werden, wenn wir eine Erhöhung der Volatilität erwarten. Es ist durch den Kauf in der Geld-Call mit niedrigeren Streik strukturiert, verkauft in den Geld-Anruf mit noch niedrigeren Streik, Kauf aus dem Geld anrufen mit höheren Streik und Verkauf eines anderen aus dem Geld-Anruf mit noch höheren Streik. Es gibt eine Variante dieser Strategie, die beliebter ist und wird als eiserne Kondor. Um diese Strategie zu strukturieren, verkaufen wir Put-and-Call-Optionen, die aus Geld sind und kaufen eine weitere Put-and-Call-Option weiter entfernten Streiks. Copyright 2006 - 2016, Forex Software Ltd. Options Trading With The Iron Condor Die meisten Investitionen erfolgen mit der Erwartung, dass der Preis steigen wird. Einige sind mit der Erwartung, dass der Preis nach unten bewegt werden. Leider ist es oft der Fall, dass der Preis nicht tun, eine ganze Menge bewegen. Wäre es nicht schön, wenn man Geld verdienen könnte, wenn die Märkte sich nicht bewegen konnten. Dies ist die Schönheit der Optionen. Und genauer der Strategie, die als Eisenkondor bekannt ist. Wie zu entfernen Eisen Kondome klingen kompliziert, und sie brauchen einige Zeit zu lernen, aber sie sind ein guter Weg, um konsistente Gewinne zu machen. In der Tat, einige sehr profitable Händler ausschließlich Eisen Kondore verwenden. Also, was ist ein eiserner Kondor Es gibt zwei Möglichkeiten, um es zu betrachten. Die erste ist als ein Paar erwürgt. Eine kurze und eine lange, bei äußeren Streiks. Die andere Betrachtungsweise ist wie zwei Credit Spreads. Ein Call-Credit-Spread über dem Markt und ein Put Credit Spread unter dem Markt. Diese beiden Flügel geben dem eisernen Kondor seinen Namen. Diese können ziemlich weit von dem, wo der Markt jetzt ist gesetzt werden, aber die strikte Definition beinhaltet aufeinander folgenden Streik Preise. Siehe: Option Spreads Strategien Eine Credit-Spread ist im Wesentlichen eine Option-Selling-Strategie. Selling-Optionen können Investoren nutzen, um die Vorteile der Zeit Premium und implizite Volatilität, die Optionen sind. Die Credit-Spread wird durch den Kauf einer weit out-of-the-money Option und Verkauf einer näheren, teureren Option erstellt. Dies schafft den Kredit, mit der Hoffnung, dass beide Optionen wertlos, so dass Sie diese Gutschrift zu behalten. Solange der Basiswert den Basispreis der näheren Option nicht überschreitet, erhalten Sie die volle Gutschrift. Mit dem SampP 500 bei 1270 könnte man im September 1340 Anrufoption (schwarzer Punkt unter Punkt 4 auf der obigen Tabelle) für 2,20 kaufen und den September 1325 Anruf (schwarzer Punkt über Punkt 3) für 4,20 verkaufen. Dies würde einen Kredit von 2 in Ihrem Konto zu produzieren. Diese Transaktion erfordert eine Instandhaltungsspanne. Ihr Broker wird nur fragen, dass Sie Bargeld oder Wertpapiere in Ihrem Konto gleich der Differenz zwischen den Streiks abzüglich der Gutschrift, die Sie erhalten haben. In unserem Beispiel wäre dies 1.300 für jede Spread. Wenn der Markt im September unter 1325 schließt, behalten Sie die 200 Gutschrift für eine Rückkehr 15. Um die volle eiserne Kondor, alles, was Sie tun müssen, ist die Kredit-Spread in einer ähnlichen Weise hinzuzufügen. Kaufen Sie den September 1185 setzen (schwarzer Punkt unter Punkt 1) für 5.50, und verkaufen Sie den September 1200 (schwarzer Punkt über Punkt 2) für 6.50 für ein weiteres 1 von Kredit. Hier beträgt der Wartungsbedarf 1.400 mit den 100 Krediten (für jeden Spread). Jetzt haben Sie einen eisernen Kondor. Wenn der Markt zwischen 1200 und 1325 bleibt, behalten Sie Ihre volle Gutschrift, die jetzt 300 ist. Die Anforderung ist die 2.700. Ihre potenzielle Rendite ist 11.1 für weniger als zwei Monate Da dies derzeit nicht erfüllt die Securities And Exchange Commission (SEC) strenge Definition eines eisernen Kondor, müssen Sie die Marge auf beiden Seiten haben. Wenn Sie aufeinanderfolgende Streiks verwenden, müssen Sie nur auf der einen Seite Marge halten, aber dies verringert deutlich die Wahrscheinlichkeit des Erfolgs. Tipps für einen reibungslosen Flug Es gibt mehrere Dinge zu beachten, wenn Sie diese Strategie zu beachten. Die erste ist, mit Index-Optionen zu halten. Sie bieten genug implizite Volatilität, um einen schönen Gewinn zu machen, aber sie haben nicht die wahre Volatilität, die Ihr Konto sehr schnell auslöschen kann. Aber es gibt noch eine Sache, auf die Sie achten sollten: Sie müssen nicht immer einen vollen Verlust auf einen eisernen Kondor nehmen. Wenn Sie aufgepasst haben und gut in Mathe sind, werden Sie bemerkt haben, dass Ihr potenzieller Verlust ist viel höher als Ihr potenzieller Gewinn. Dies liegt daran, die Wahrscheinlichkeit, dass Sie richtig sind sehr hoch ist. Im obigen Beispiel ist es mehr als 80 auf beiden Seiten (unter Verwendung von Delta als Wahrscheinlichkeitsindikator, dass der Markt nicht über diese Ausübungspreise hinaus schliesst). Um zu vermeiden, einen vollen Verlust, wenn der Markt tut, was er normalerweise tut und handelt in einer Reihe, dann müssen Sie nichts tun und Sie können die ganze Position auslaufen lassen wertlos. In diesem Fall erhalten Sie Ihren vollen Kredit zu halten. Allerdings, wenn der Markt bewegt sich stark in die eine oder andere Richtung und nähert oder bricht durch einen Ihrer Streiks, dann müssen Sie diese Seite der Position zu verlassen. Vermeidung einer holprigen Landung Es gibt viele Möglichkeiten, um aus einer Seite eines eisernen Kondor. Man ist einfach zu verkaufen, dass bestimmte Kredit-Spread und halten Sie die andere Seite. Ein anderer ist, aus dem ganzen eisernen Kondor herauszukommen. Dies hängt davon ab, wie lange Sie bis zum Ablauf bleiben. Sie können auch die verlierende Seite zu einem weiteren Out-of-the-money-Streik rollen. Hier gibt es viele Möglichkeiten, und die reale Kunst des eisernen Kondors liegt im Risikomanagement. Wenn Sie auf dieser Seite gut tun können, haben Sie eine Strategie, die Wahrscheinlichkeit, Option Zeit Premium-Verkauf und implizite Volatilität auf Ihrer Seite setzt. Verwenden Sie ein anderes Beispiel. Mit dem RUT bei etwa 697 könnten Sie auf den folgenden eiserne Kondor setzen: Buy September RUT 770 call for 2.75 Verkauf September RUT 760 call for 4.05 Kaufen September RUT 620 setzen für 4.80 Verkauf September RUT 630 setzen für 5.90 Die Gesamtkredit ist 2.40 mit Ein Wartungsbedarf von 17.60. Dies ist ein potentieller Gewinn von mehr als 13 mit 85 Wahrscheinlichkeit des Erfolgs (wiederum auf der Grundlage des Deltas). Die Bottom Line Die Eisen-Kondor-Option-Strategie ist eine der besten Möglichkeiten für eine Option Trader von einem unerheblichen Anstieg der Preise für einen zugrunde liegenden Vermögenswert profitieren. Viele Händler glauben, dass eine große Bewegung nach oben oder unten für sie erforderlich ist, um einen Gewinn zu machen, aber wie Sie aus der oben genannten Strategie gelernt haben, sind hübsche Gewinne möglich, wenn der Preis des Vermögenswertes nicht wirklich weit bewegen. Die Struktur dieser Strategie kann zunächst verwirrend erscheinen, weshalb sie in erster Linie von erfahrenen Händlern verwendet wird, aber lassen Sie sich nicht die komplizierte Struktur einschüchtern Sie weg von dem Lernen mehr über diese leistungsfähige Handelsmethode. Ein Unternehmen hat freien Cash-Flow für die letzten 12 Monate. Trailing FCF wird von Investment-Analysten bei der Berechnung einer company039s verwendet. Ein Reichtum Psychologe ist ein Geistesgesundheit Fachmann, der auf Probleme spezialisiert, die sich speziell auf reiche Einzelpersonen beziehen. Geldwäsche ist der Prozess der Schaffung des Aussehens, dass große Mengen an Geld aus schweren Verbrechen, wie erhalten. Rechnungslegungsmethoden, die sich auf Steuern und nicht auf das Auftreten von öffentlichen Abschlüssen konzentrieren. Steuerberatung wird geregelt. Der Boomer-Effekt bezieht sich auf den Einfluss, den der zwischen 1946 und 1964 geborene Generationscluster auf den meisten Märkten hat. Ein Anstieg der Preise für Aktien, die oft in der Woche zwischen Weihnachten und Neujahr039s Day auftritt. Es gibt zahlreiche Erklärungen.