Etf Rsi Strategie

Test der RSI (2) Strategie Der Indikator RSI (2) hat in der Blogosphäre viel Aufmerksamkeit erregt. Eine Reihe von Kollegen Blogger (Woodshedder, IBDIndex, Bill Rempel und Dogwood in den Sinn kommen) haben alle Arten von raffinierten Sachen mit ihm getan und ich empfehle, dass TA-orientierte Leute in diese Diskussion gesteckt werden. In diesem Bericht werde ich den Indikator in seiner einfachsten Form zu testen und zu sehen, wie seine Leistung im Laufe der Zeit entwickelt hat (und warum das Trading es als eine statische Strategie könnte ein gefährlicher Ansatz sein). I youre nicht vertraut mit RSI (2), lesen Sie dieses StockCharts-Primer. Der hier verwendete Short Relative Strength Indicator (RSI) (2 Tage statt der üblichen 14 Tage) misst, wie überkauft der Markt in der jüngsten Vergangenheit überverkauft ist. Siehe Beispieltabelle unten (RSI im oberen Bereich). Ive las viele verschiedene Interpretationen von RSI (2), aber in seiner einfachsten Form gehen Händler lange, wenn der RSI sehr niedrig ist (d. h. überverkauft) und kurz, wenn sein sehr hoher Wert (d. H. Überkauft) ist. In der Grafik unten, nahm Ive einen Händler ging lange die SampP 500 an gestern schließen, wann immer der RSI unter 10 geschlossen und kurz, wenn es über 90 geschlossen. Ab 2000 (reibungslos und ohne Geldrückgabe). Zum Vergrößern anklicken Und für die Liebhaber der Zahlen: zum Vergrößern anklicken Klar, seit Beginn dieses Jahrzehnts ist die Strategie für die nächsten Tage sehr vorausschauend. Ich mag diese Ergebnisse besonders, weil (a) sie für einen extremen Konträrindikator ziemlich häufig (etwa 24 Tage) ausgelöst werden, und (b) trotz der Tatsache, dass die meisten kurzfristigen Kontraindikatoren im Oktober November 2008 kläglich versagt haben Verwitterte den Sturm gut. Aber es gibt auch Dinge, die ich nicht mag. Zuerst macht das Diagramm oben es schwer zu sehen, aber die Strategie ging durch einen langen trockenen Zauber um 2004 und 2005, in dem es sehr viel nicht Vorhersage der Rückkehr war. Compounding, dass die Tatsache, dass vor etwa 1997 RSI (2) funktionierte überhaupt nicht als Konträrindikator. Siehe Grafik unten, die die gleichen Handelsregeln wie oben hat, ab 1970. Zum Vergrößern anklicken Vor etwa 1980 (dh links von der ersten gepunkteten blauen Linie) wirkte der Indikator genau wie heute (genau rechts von der zweiten gepunkteten blauen Linie) ). Die Ergebnisse zwischen diesen Perioden waren gemischt. Dies ist sehr an die Entwicklung der täglichen Follow-through, dass Ive diskutiert eine Reihe von Zeiten auf diesem Blog erinnert. Ich denke, RSI (2) hat Flügel in der heutigen Markt. Ive bedeutete, ein extremes kurzfristiges OB OS-Kennzeichen dem Zustand des Marktreports hinzuzufügen, und für jetzt wird RSI (2) sein sie (erwarten, um es im folgenden Report zu sehen). Der gesamte SOTM-Bericht ist adaptiv, dh er sollte erkennen, ob dieser Indikator nicht mehr funktioniert. Aber ich würde zögern, den RSI (2) in der einfachen Form Ive hier beschrieben als eine statische Strategie handeln. Ich denke, Leistung vor den späten 1990er Jahren und sogar an Punkten in diesem Jahrzehnt deuten darauf hin, dass irgendwann könnte diese Strategie auf ihre alten Wege zurückgehen. How to Trade Leveraged ETFs mit dem 2-Period RSI Die relative Stärke Index oder RSI ist ein unglaublich Leistungsstarke Indikator, wohl einer der mächtigsten derzeit für Händler. Ursprünglich von Welles Wilder im Jahr 1978 veröffentlicht, ist der RSI ein Impuls-Oszillator, der einen Aktien - oder ETF-Gesamtgewinn gegenüber seinen Verlusten während der letzten Handelsaktivitäten misst. Anders als die 14-Periodendauer RSI, dass die meisten Händler vertraut sind, entdeckten wir durch historische Forschung, dass eine kürzere, 2-Periodendauer ein stetiger Indikator für überkaufte und überverkaufte Bedingungen sein kann. Klicken Sie hier, um genau zu erfahren, wie Sie Ihre Rendite mit unserem neuen 2-Period RSI Stock Strategy Guidebook maximieren können. Inbegriffen sind Dutzende von leistungsstarken, vollständig quantifizierten Aktien Strategie-Variationen auf der Grundlage der 2-Periode RSI. Wissen, wann eine ETF oder Aktie überverkauft und vorteilhaft für den Kauf ist, oder wenn ihre überkauft und bereit zu verkaufen ist von unschätzbarem Wert für kurzfristige Händler, die auf dem Markt aktiv sind auf einer täglichen Basis. Durch die Verwendung der 2-Periode RSI Händler können die maximale Leistung ihrer Trades sichern. Das RSI mit zwei Perioden hat sich als besonders effektiv erwiesen, wenn es um den Handel von Leveraged ETFs geht. Klicken Sie hier, um eine kostenlose Video-Vorschau von The 1st Leveraged ETF Trading-Strategien Workshop, wo you8217ll erfahren Sie mehr über die quantitativen, statistisch gesicherten ETF Trading-Strategien entwickelt von Larry Connors und Connors Research. RSI kann als RSI 100 (100 1RS) berechnet werden, wobei RS oder relative Stärke dem durchschnittlichen Gewinn dividiert durch den durchschnittlichen Verlust der Investition entspricht. Diese Formel ergibt eine Zahl im Bereich von 0-100 entlang einer Skala von absoluten überkauften Bedingungen am unteren Ende bis zum vollständigen Überverkauf am oberen Ende. Um zu klären: Je niedriger der RSI, desto mehr überverkauft, je höher der RSI, desto mehr überkauft. Bei der Betrachtung historischer Marktergebnisse wird ein RSI, der mit einer kürzeren Periode berechnet wird, zuverlässigere Daten mit einer größeren Gelegenheit zurückgeben, um die Vorteile einer Swing als dem herkömmlichen 14-Perioden-RSI zu nutzen. Da 2-Perioden-RSI-Werte 90 und mehr erreichen, können die meisten ETFs als fest überkauft betrachtet werden. Wenn die Meßwerte 10 und darunter liegen, ist das Fahrzeug stabil überverkauft. Oversold 2-Period RSI ETFs unter 10 haben historisch positive Ergebnisse über einen einwöchigen Zeitraum gezeigt, während das Gegenteil gilt für die über 90 Jahre. Beliebte gehebelte ETFs wie Direxion Daily Small Cap Bear 3x Aktien (TZA). ProShares Ultra SampP500 (SSO) und ProShares UltraShort Ölverstärkergas (DUG) haben in den letzten 3 Monaten extreme Overbought-Oversold-Bedingungen gezeigt, die mit dem 2-Perioden-RSI deutlich gemessen werden können. Die Verwendung dieser Signale für den Kauf und Verkauf gehebelter ETFs mit einem entsprechenden RSI-Niveau kann zu beeindruckenden Erträgen führen, wenn sie mit einer quantifizierten Strategie gehandelt werden. Werfen wir einen Blick auf einige aktuelle Marktaktivitäten zu markieren, wie mächtig ein Indikator der 2-Periode RSI kann, wenn mit der Hebel-Verhältnis des Kapitals, dass diese ETFs zusammengesetzt werden. Direxion Daily Energy Bear 3x Aktien (ERY) eröffnet Mai 2012 in dramatisch überverkauft Bedingungen, schließen auf 5 1 12 bei 9,48 mit einem 2-Periode RSI von 0,21 und signalisiert einen günstigen Zeitpunkt für den Kauf. Innerhalb einer Woche erholte sich ERY auf 11,26 durch den Schluss auf 5 8 12 und war jetzt im überkauften Gebiet mit einem 2-Periode RSI von 96 nach einem 21 Gewinn. Direxion Daily Financial Bear 3x Aktien (FAZ) handelte bei 22,84 in überkauften Bedingungen um 4 23 12, wenn die Leveraged ETF einen 2-Period RSI von 90,68 registriert. Durch die Erkennung der Signale konnten die Händler FAZ für einen signifikanten Gewinn gekürzt haben, da sie auf 20,82 vier Tage später am Schluss von 4 27 12 mit einem neuen überverkauften 2-Perioden-RSI von 7,83 sank. Da die RSI-Lektüre eines fremdfinanzierten ETF Faktor sein muss, was seine zugrunde liegenden Bestände sind, sind die Toleranzen für überkaufte und überverkaufte Bedingungen des 2-Perioden-RSI weniger extrem als jene, die an der Börse zu finden sind. Nach unserer Forschung bedeutet ein RSI von 30 und darunter einen überverkauften Markt mit einer gehebelten ETF, während eine Lesung von 70 und darüber genug ist, um überkaufte Bedingungen zu bestimmen. Leveraged ETFs können eine besonders starke Performance erzielen, wenn sie unter den extremsten Überverkaufsbedingungen gehandelt werden, wenn der 2-Perioden-RSI unter 10 liegt. Unsere Testergebnisse haben auch gezeigt, dass gehebelte ETFs mit 2-Perioden-RSI unter 10, 5, 2 und 1 historisch sind Zeigten starke positive Gewinne über einen einwöchigen Handelsperiode. Historisch gesehen haben diese Fonds scharf auf die kurzfristig gesammelt und haben eine ernste Kante zu informierten Händlern angeboten. Spekulieren Marktbedingungen mit einem gehebelten ETF können verstärkte Renditen und eine erhöhte Leistung bieten. Während Verluste in einem extremen Ausmaß vergrößert werden können, wenn sie falsch gehandelt werden, kann die Verwendung des RSI mit zwei Perioden den Händlern helfen, die günstigsten Handelsbedingungen einzuhalten und ihre Geschäfte neben den bevorzugten Einstiegs - und Ausstiegsstrategien auszuführen. Um mehr über handelsfinanzierte ETFs mit den von Larry Connors und Connors Research entwickelten professionellen Handelsstrategien zu erfahren, klicken Sie hier, um eine kostenlose Videovorschau von The 1st Leveraged ETF Trading Strategies Workshop zu sehen. Larry Connors ist CEO von Connors Research Cesar Alvarez ist Direktor der Forschung von Connors Research Joshua Glasgall ist Chefredakteur von Connors Research